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Achei que a automação da minha estratégia resolveria o meu problema

Esse é um dos problemas mais atuais!

Há vários anos o mercado de varejo Brasileiro clama por plataformas que permitam automação de estratégias.

Elas vieram, mas…

Mas parece que o problema não foi resolvido. Aliás, quadruplicou nossa taxa de recebimentos de emails com pessoas que estão perdendo mais dinheiro e de forma mais rápida depois que automatizaram suas estratégias.

Recentemente fui para os EUA conversar com alguns traders e desenvolvedores a fim de saber como eles estão enfrentando as recentes transformações de dinâmica e microestrutura de mercado.

Em algumas conversas nós entramos para essa questão da automação e eles foram enfáticos em dizer que esse processo surgiu cerca de 4/5 anos atrás, mas após a onda de automação, os traders de varejo começaram a perder dinheiro e a febre acalmou.

Na verdade pode parecer estranho o que vou dizer…O ruim não é a automação, até porque você olha o mercado lotado de HFTs (High Frequency Traders ou operadores de alta frequência).

O ruim é que as ferramentas que são acessíveis aos traders de varejo só permitem automação de variáveis derivadas de preço.

Pare para pensar nas ferramentas que testou… Provavelmente todas só permitiam automatizar estratégias com médias móveis, MACD, IFR, em fim, tudo derivado de preço, não é mesmo?

“Tá bom André, mas o que tem de errado com se balizar em preço para operar?”

Eu te digo que é um problema que poucas pessoas conseguem enxergar sozinhas… Esse problema chama-se causalidade.

A maior parte dos traders de varejo aprendeu (talvez você se inclua) que não existe outra forma de operar a não ser por Análise Fundamentalista ou Análise Técnica.

A primeira é mais chata de se fazer e teoricamente só é aplicável em longo prazo e, portanto, só restou a você aprender alguma vertente de Analise Técnica (isso aconteceu comigo).

Tudo que você tem na mão para operar são linhas, indicadores, padrões e talvez alguns conceitos mais subjetivos para operar.

O problema é que com o tempo você naturalmente é levado a acreditar que essas variáveis geram (ou são os causadores) os movimentos.

Eu sugiro que você reveja parte de uma aula onde eu falo sobre causalidade. Mesmo que você já tenha feito o Curso Gratuito de Introdução ao Day Trade, rever esse conceito nesse momento vai fazer mais sentido.

Aula – 2 maiores problemas CIDT

Eu imagino que você esteja pensando “Se os indicadores são derivados de preço e, portanto são indicadores atrasados e sem causalidade, eu devo olhar o que?”.

A menos que você tenha acesso à informação privilegiada, ou seja, um institucional com capacidade de estimar premissas macro e micro econômicas futuras, o que realmente tem relação de causa e efeito com variação de preços é o fluxo de ordens.

Essa é uma variável que praticamente ninguém falava no mercado brasileiro e que somente alguns poucos profissionais de mercado usavam.

Foi essa variável que transformou meu operacional!!

Mesmo depois de tudo isso, eu penso que talvez você ainda esteja inconformado com a questão de a sua estratégia ter funcionado no backtest e na prática não. 

Nesse outro artigo tem mais explicações sobre backtest.

Grande abraço e atitude vencedora!

André Antunes

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