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Happy Hour Quants (Algoritmos)

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Nessa quarta-feira dia 12/03 fomos convidados a um Happy Hour sobre Algo Trading organizado Christian Zimmer, diretor da área quantitativa do Itaú Asset Management e também sócio diretor da Blitz Trading.

O evento foi patrocinado pela Bloomberg e pela Eurex e sempre vale a pena para fazer contatos e tentar aprender um pouco mais sobre mercado.

Por mais que agente tente esconder, quando vamos num evento desse a nossa vontade é aprender um pouco mais sobre como os Algos estão atuando no mercado. Não porque queremos efetivamente desenvolver um algoritmo, mas para entendermos como estão atuando e como podemos tirar proveito ou simplesmente para não sermos pegos por suas “armadilhas”.

Olha que tentamos! Mas não foi dessa vez que aprendemos alguma coisa nova sobre o que os HFTs (High Frequency Trading) estão fazendo.

Ser um trader discricionário e AUTÔNOMO (pessoa física) num evento desses é raridade. Você acaba sendo o diferente, rs. Brincadeiras a parte. Mas o fato de não sermos vinculados a nenhuma instituição e de operarmos na física aguça a curiosidade de pessoas importantes e bem posicionadas.

Conversamos com diversas pessoas, entre elas, com um trader do Goldman Sachs, com um pessoal da Asset do Itaú, com um diretor da Souza Barros, com traders de fundos de investimento quantitativos até chegarmos na cereja do bolo que eram 2 funcionários do UBS (Link para os mais antigos).

Obviamente eu não pude me aguentar e acho que “queimei a largada”. Eu perguntei de quem eram as ordens frenéticas que entravam e saiam na compra e na venda em TODOS os ativos da bolsa. Eu me lembro de ter feito essa pergunta: “O maior cliente Quant da Link é a Jump ou Renaissance? (empresas renomadas em operações automáticas “HFT”).

É claro que mesmo jogando esse “verde” eu iria ouvir um já conhecido: “NÃO SEI! Os clientes plugam suas estratégias diretamente no Co-Location da Bolsa e não temos acesso a nada”.

Eu sabia que iria ouvir isso, mas não iria dormir sem tentar, rs.

(“Você nos perguntando”) E valeu a pena ter ido ao evento?

Eu te respondo com todas as palavras: claro que sim! Nós brincamos com essa questão de saber o que os HFTs estão fazendo, mas na verdade ninguém nunca vai te falar nada. Só que ir a um evento como esse reforça laços existentes e abre a porta para que novos laços sejam feitos.

(“Você perguntando”) O que você quer dizer com “laços”, André? Qual o efeito prático disso?

O efeito prático no trading de estar próximo dessas pessoas é a vantagem de saber para quem direcionar as dúvidas. Você fatalmente vai ter algumas dúvidas que o Google não te responde. É FATO!

Um tempo atrás precisei linkar uma planilha em algum vendor ou feed de cotações. Precisava compilar todos os negócios (tick a tick) de uma forma a enxergar o fluxo de ordens pelos variáveis que acompanho. Tentei por mais de um mês achar um feed de cotações adequado a essa necessidade e sem sucesso.

Em uma ocasião fomos almoçar com o Roberto Costa e Roberto Carbonell (nossos antigos gerentes de conta da Bloomberg) e durante a conversa levantei minha necessidade de obter o Market Data (informação que a bolsa manda). Em 5 dias eu tinha entendido a mensageria e a planilha estava pronta para rodar…

Outra ocasião ocorreu quando decidimos contratar um programador para desenvolver umas contas em cima desse Market Data. Fomos falar diretamente com o Marcio Castro, que era diretor de TI da BMFBovespa. O Márcio nós recebeu 22:00 na sede da Escalante, sua empresa de formação de desenvolvedores para soluções de mercado financeiro.

Esses são apenas dois exemplos em que o relacionamento acelerou a solução de nossas demandas. Houve diversas outras ocasiões e pessoas as quais somos muito gratos por ajudarem a resolvermos nossas dúvidas.

Hoje conseguimos compilar tick a tick do mercado de forma a facilitar o reconhecimento do fluxo de ordens. Ainda somos traders discricionários e que operam manualmente, porém, estamos cada vez mais recorrendo à tecnologia para compilar a informação de forma a nos dar mais oportunidades reais e não estatísticas.

E se você tem interesse em conhecer mais sobre nosso perfil operacional, recomendo que participe do nosso treinamento gratuito:

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Grande Abraço e Atitude Vencedora,
André Antunes e André Hanna

A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

13 Comments to Happy Hour Quants (Algoritmos)

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  1. Edivaldo

    Ola, muito obrigado pelo material que vocês compartilharam para o público.
    Essa experiência do Happy Hour me passou uma confiança muito grande de vocês como professor, parabém pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo.

  2. Caro João,

    Existem diversas linhas que você pode seguir… o primeiro passo é se especializar no mercado.

    Sugerimos que faça nosso Curso Gratuito de Introdução ao Day Trade e que leia nosso E-book Jargões do Trader. São materiais gratuitos, porém servirão de base para sua evolução.

    Permanecemos à disposição caso você tenha qualquer outra dúvida!

    Att

    Equipe Scalper Trader
    (11) 5523-4468
    [email protected]
    http://www.scalpertrader.com.br
    ATITUDE FAZ A DIFERENÇA!

  3. João Marcos

    Olá, artigo muito interessante esse, tenho 22 anos e gosto muito do mercado financeiro e tudo o que o envolve, sempre estudei ou fiz pesquisas relacionadas mas tudo até agora de maneira amadora apenas para matar a curiosidade, gostaria de pedir uma ajuda a vocês, antes da pergunta quero informar que faço engenharia de produção e estou estudando programação por minha conta mesmo (outra coisa que gosto), então queria saber quais os programas que podem ser desenvolvidos para o mercado financeiro, planejo trabalhar com isso, quem sabe fazer um algoritmo de HFT (sei que é bem complexo) e alugá-lo para fundos de investimento…me corrijam se falei alguma besteira rsrs, então é isso, o que posso fazer no mercado financeiro através de programas, e quais outros caminhos existem?
    Agradeço a atenção, Abraço!

  4. Scalper Trader

    Sergio tudo bem? Você já esta cadastrado em nossa newsletter? Todas essas informações serão enviadas lá, juntamente com mais conteúdo em texto, vídeo e entrevistas. Grande abs. Antunes

  5. Scalper Trader

    José tudo bem? Obrigado pelo feedback e espero que os próximos artigos te ajudem mais. Grande Abraço! André Antunes

  6. josé nilson

    muito bom material, já dar para ter uma pequena noção de como funciona o mercado.

  7. Scalper Trader

    Fábio tudo bem? Obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Sobre essa afirmação eu diria que existem duas vertentes de algos. Os executores e os discricionários. Essa é uma definição nossa (sob nossas crenças e percepções do mercado
    ) e portanto, totalmente questionável. Mas os algos executores são exatamente esses que você esta mencionando, ou seja, não existe uma inteligência por trás da operação. Eles são puramente executores, eles entregam uma operação que vc teve que cadastrar o par operado, o preço do diferencial etc. Esses são facilmente encontrados a venda e qualquer pessoa física tem acesso. Agora os algos que chamamos de discricionários são totalmente diferentes. Primeiro que estes não são encontrados a venda, você precisa desenvolver. Essa categoria de algos é a que existe uma inteligência por trás. Não é puramente execução. Claro que são vários players e cada player tem seu grau de discrição. Se quiser um bom exemplo disso acompanhe as ordens de 5/10 lotes através da corretora UBS no dólar. Repare que ele não esta travando a operação com nada… são algos discricionários. Espero ter ajudado. Grande abs

  8. Fabio Neto

    Tudo bom ? Espero que sim.Parabéns pelo site e pela coragem de ” dar a cara a tapa” , eu , como vocês já fui trader e sou prova de que é possível ganhar grana no CP em bolsa e em BM&F.Lógico que eu preferia aquela época que operávamos ” no grito” , acho estas maquininhas um s….
    Nesse assunto de HF , deixarei o Trading como o cerne da questão , recebi informações do meu padrinho de casamento ( tabalha num grande banco gringo mas não estes Top 5 com Tesouraria monstro) , que o tal ” Algorítimo ” não tem nada de algorítimo de fato.Me explico , repetindo as palavras dele: ” Posso colocar aqui a compra de Petr4 e venda de uma cal PetrD13 buscado 23 cents de VE , ou programar um L&S De A x B que quando aparecer a oferta o sistema fecha as duas pontas , etc , etc” , mais um monte de exemplos .O que ele deixou bem claro é que a máquina não tinha uma inteligência ” embutida” , hum , tentarei me explicar : não houve um estudo prévio do comportamento do mercado seja por AT , por backtesting , correlação entre dois ativos ou qualquer outro estudo.Ela faz só o que o operador pede na hora até completar o lote dele , fui claro?
    Enfim , pelo que entendi de algorítimo , pelo que eu entendo da palavra não tem nada.

    Grande abraço,

    Fabio.

  9. Scalper Trader

    Fábio, tudo bem?

    Você já esta cadastrado em nossa newsletter?

    Se positivo é só esperar uns dias que enviaremos material sobre psicologia e especialmente sobre fluxo de ordens.

    Se ainda não esta cadastrado é só acessar o link abaixo cadastrar seu email e depois confirmar o recebimento.

    http://www.scalpertrader.com.br/inscricao-manual/

    Grande Abraço e Atitude Vencedora!

    André Hanna e André Antunes

  10. Gostaria de obter mais conhecimento sobre a técnica de utilização do book de oferta.

    Grato