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Gráfico Tape Reading – como interpretar as agressões dentro do Candle

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Em meados de 2014 nós pedimos para a Nelogica desenvolver uma série de novas funcionalidades para atender nosso operacional baseado Tape Reading ou Análise de Fluxo de Ordens.

Dentre as inúmeras funcionalidades está a agressão dentro do gráfico que chamamos de Gráfico Tape Reading.

 

O que são os números dentro do candle?

Os números que aparecem dentro do candle nada mais são do que agressões de compra e de venda.

Do lado direito de cada candle estão registradas agressões de compra (em lotes) e do lado esquerdo de cada candle estão registradas as agressões de venda (também em quantidade de contratos).

agressões

 

O que é uma agressão de compra?

A agressão é de compra quando o comprador toma a iniciativa e aceita pagar o preço que o vendedor estava ofertando no book de ofertas.

Para haver uma agressão de compra, precisamos ver redução/consumo de liquidez na primeira fila de venda no book de ofertas (as vezes ocorre redução de liquidez em mais de um nível de preço) e precisamos ver também uma atualização de negócio no Times and Trades.

Repare nesse exemplo abaixo como existem 60 lotes na compra a 3396,00 e 80 lotes na venda a 3396,50.

candle 1

Se alguém enviar uma ordem para comprar 5 lotes a mercado a situação ficaria assim:

candle-2

Repare que agora existem 75 lotes na venda a 3396,50, pois 5 lotes foram consumidos.

Repare que houve uma atualização no Times and Trades as 10:08:03 de 5 lotes negociados a 3396,50.

A agressão é de compra, pois foi o comprador (através da corretora BTG) que tomou a iniciativa de fechar um negócio contra a ordem do UBS que estava no Book (na venda) esperando a execução.

Repare na parte azul como aparece o número “5” ao lado do preço 3396,50.

 

O que é uma agressão de venda?

A agressão é de venda quando o vendedor toma a iniciativa e aceita vender ao preço que o comprador estava ofertando no book de ofertas.

Para haver uma agressão de venda, precisamos ver redução/consumo de liquidez na primeira fila da compra no book de ofertas (as vezes ocorre redução de liquidez em mais de um  nível de preço) e precisamos ver também uma atualização de negócio no Times and Trades.

No exemplo abaixo, alguém enviou uma ordem para vender 50 lotes a 3396.

candle-3

Repare que não há mais 60 lotes na compra a 3396,00. Sobraram apenas 10 contratos porque 50 lotes foram consumidos e também Houve atualização no Times and Trades.

Diferentemente do exemplo anterior onde teve apenas uma linha atualizada no Times and Trades, nesse exemplo foram 6 linhas. Isso ocorre porque todas as ofertas que compunham a fila da compra a 3396 devem ser refletidas individualmente.

A corretora JP está pintada de vermelho indicando que o agressor é de venda, pois foi o vendedor quem tomou a iniciativa de fechar o negócio contra as ordens de compra que estavam esperando execução no Book de Ofertas.

Repare na parte azul, como 50 lotes foram preenchidos do lado esquerdo do candle e em frente ao preço 3396. Ele está do lado esquerdo do candle porque foi uma agressão de venda.

Resumindo o conceito de agressão:

Quando o comprador dá o fechado, ou aceita pagar o preço que o vendedor já está pedindo no Book de ofertas, a agressão é de compra.

E quando o vendedor dá o fechado, ou aceita vender ao preço que o comprador está pagando no Book de Ofertas, a agressão é de venda.

 

Como Interpretar a agressão dentro do Candle?

Apesar de não ser uma regra, é de se esperar que movimentos de alta sejam acompanhados de intensa agressão de compra (registrados do lado direito do candle) e movimentos de queda sejam acompanhados de intensa agressão de venda (registrados do lado esquerdo do candle).

Esse conceito está diretamente ligado ao fato de que players com Informação superior costumam agredir o mercado para montar suas posições. A urgência com que precisam montar uma posição grande faz com que sejam obrigados a aceitar executar contra o melhor comprador (ou vendedor).

Entretanto, pós 2014, houve uma mudança na forma com que os Institucionais executam suas grandes ordens. Eles começaram a atuar de forma mais passiva, ou seja, aceitando fracionar seus lotes grandes em várias ordens menores e ao invés de agredir o mercado, eles passaram também a pendurar ordens no Book de Ofertas esperando ser agredidos por alguém.

Por isso, não dá para afirmar 100% das vezes que todos os movimentos de alta serão acompanhados de forte agressão de compra e nem que os movimentos de queda serão acompanhados de forte agressão de venda.

 

Primeiros passos com o Gráfico Tape Reading

Sugerimos que você use esse gráfico sempre em conjunto com um Book de Ofertas e Times and Trades.

Olhar somente o gráfico com intuito de extrair alguma informação pode gerar uma frustração.

Todos nossos alunos do Programa Tape Reading passam um tempo avaliando os movimentos sem tentar prever se o mercado vai cair ou subir. Eles simplesmente avaliam o quanto de agressão teve na compra ou na venda durante um movimento de alta ou de baixa porque é isso que vai te fazer criar sensibilidade.

A primeira aplicação desse gráfico é para avaliar a magnitude das agressões em rompimentos de áreas significativas de preço, ou áreas onde houve intensa negociação de lotes.

Num rompimento de resistência, se houver números significativos de agressões de compra (lado direito) a chances são maiores do rompimento vingar do que se os números forem escassos (se comparados ao histórico de cada ativo).

E num rompimento de um suporte, caso você note agressões significativas de venda (ao redor do preço do rompimento) as chances são maiores de o rompimento vingar.

 

Outras Aplicações além do Gráfico Tape Reading

No começo é muito natural que traders usem pequenas partes da análise de fluxo somente para validar sinais operacionais, como rompimentos, etc…

Entretanto, quanto mais você se conhece sobre o funcionamento dos mercados e especializa em leitura de fluxo de ordens, mais você percebe as vantagens de extrair sinais operacionais somente pela leitura das ordens.

Essas possibilidades incluem desde operações de scalping, como inversão de fluxo, absorção, paradas quanto operações mais estratégicas que envolvem reconhecimento de algoritmos e diversos outros recursos disponíveis no Plug-in Tape Reading.

Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre as bases que fundamentam a leitura de fluxo, sugerimos que se cadastre em nosso treinamento gratuito sobre Tape Reading 

curso-gratuito

Grande Abraço e Atitude Vencedora,
André Hanna

A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

18 Comments to Gráfico Tape Reading – como interpretar as agressões dentro do Candle

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  1. Fala Márcio, Tudo bem? As aulas são gravadas e disponibilizadas na página! Geralmente enviamos por email para informar que estão disponíveis! Grande abraço!

  2. Fernanda

    Boa tarde, teria como vcs liberarem o periodo de testes do plugin tape raiding para acesso n nelogica, profit?…..

  3. Fellipe de Oliveira e Souza

    Boa noite, me chamo Fellipe e conheci esse mundo de trade a pouco tempo, estou endo os vídeos no youtube de horas mas não entendo NADA. Queria poder fazer um curso de bem do começo mesmo, pois tudo que ví é para pessoas que já entendem como funcionam e tal..Se puderem me dar uma luz eu agradeço muito.Sou de São Paulo capital, se tiverem algum curso presencial gostaria de fazer.Obrigado e Sucesso!!

  4. marcos marin

    bom dia.

    gostaria d saber sobre informaçoes de preço, data e conteudo do curso de tape reading automatizado….quero aprender e me especializar em leitura de fluxo…sou iniciante.

  5. Fala Leo, tudo bem? Obrigado pelo comentário! Esses números são de saldo de agressão no período e no dia! Esse indicador é exclusivo do plugin tape reading, que por sua vez é exclusivo dos alunos do Programa Tape Reading Automatizado. Caso tenha mais duvidas, pode enviar email para [email protected]

  6. Marcus Uchôa

    Excelente ferramenta!
    Mais um vez a Scalper está de parabéns! Espero ter a oportunidade fazer o curso completo e aprofundar ainda mais o estudo da leitura de mercado baseado em fluxo de ordens.
    Muito obrigado por todo material disponibilizado!
    Abraço.

  7. Boa tarde scalpers,

    sempre tive vontade de saber o que são essas barras verdes e vermelhas na base da tela. Seria o saldo de agressão no candle? Há dois números em baixo de cada candle, como interpretá-los? E afinal, como conseguir este indicador?

    Abraços amigos traders.

  8. Fala Milton, tudo bem? Obrigado você por estar aqui conosco! Espero que o nosso conteúdo possa continuar ajudando! Grande abraço!

  9. Fala André, tudo bem? Obrigado pelo contato! O plugin Tape Reading, com os cálculos e indicadores de agressão, são exclusivos dos alunos do Programa Tape Reading Automatizado! Qualquer duvida entre em contato por email em [email protected]

  10. Milton Pontes deAmorim

    obrigado pela oportunidade que esta dando para mim, vou ser um trade estou estudando os seus conteudos e assistindo suas aula, .muito bom mesmo a forma que vocês ensinam, muito obrigado

  11. André Tafner

    Boa tarde Pessoal,

    O gráfico do tape reading a Nelogica liberou no PRO, mas o Lucas passou que existe um Plugin adicional de vocês, como posso contratar? E qual o valor?

    Abraço!

  12. Leonardo Sampaio

    Boa tarde!
    Estou muito interessado em fazer o treinamento de tape reading.
    Na ultima abertura de vagas para o treinamento eu estava sem recursos financeiros.

    Eu e meu amigo Lucas, estamos querendo aprender a trabalhar com leitura de tape reading.

    Estamos nos aventurando no mercado, porém já perdemos muito dinheiro.

    Queremos ser profissionais!

    Gostaria da ajuda de vcs!

    Um abraço!

    Att,
    Leonardo Sampaio