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Entrevista com Traders que desenvolvem rôbos HFTs (High Frequency Trading)

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O que você gostaria de perguntar para desenvolvedores de rôbos HFTs (High Frequency Traders)?

Bom, o André Hanna conseguiu uma conversa com o Patrick (Quant Brasil) e com o Erick (que tem uma empresa de HTF nos EUA)…

Obviamente que eles não abriram suas estratégias, mas a entrevista é muito rica em detalhes sobre as diferenças entre HFT nos EUA e no Brasil… e também fala sobre o impacto que os HFTs causaram nos traders de varejo.

Seguem algumas partes da conversa:

00:44 O mercado americano é muito diferente do mercado brasileiro especialmente quando falamos de ações.Nos E.U.A. a mesma ação pode ser negociada em lugares diferentes

2:30 O governo abriu esta competição com as E.C.N. em que você põe liquidez no mercado. Se você não for agredido, seja na compra ou na venda, você recebe por isso!

3:21 O High Frequency Trading, no meu ponto de vista, é um sub setor do trade quantitativo que usa matemática para tomar decisões. Aqui na Quant Brasil podemos nos definir como Mid Frequency

5:22 Se alguém analisar as informações numa velocidade High Frequency, mesmo não enviando ordens numa velocidade High Frequency, ainda assim são considerados High Frequency

6:30 o que os High Frequency fazem? Temos arbitragem de um mercado contra outro, temos o momentum, temos reversão, temos a estratégia para noticias

9:17 E este método de High Frequency, Mid ou Longo Prazo já é parte da estrutura de mercado e estará aqui para sempre, não tem mais volta. Nos E.U.A. o volume é de 70%, só vai aumentar

10:54 É claro que devemos considerar a diferença de micro estrutura, a arbitragem de cada mercado

11:08 como os HFT’s transformaram o mercado? Eu diria que as vezes os movimento são exagerados, mas ao mesmo tempo, dá liquidez. Nunca existe uma desculpa ou razão para um algoritmo ruim fazer dinheiro

14:30 Os HFT’s na verdade reduziram a volatilidade, mas os HFT’s e o trading quantitativo acabam sendo o bode expiatório, sempre quando algo der errado, a culpa é dos HFT’s

15:22 O que nós podemos esperar dos HFT’s? Sabe qual foi a resposta dele? Tente expandir um pouco a sua percepção de tempo

Espero que essa entrevista sobre HFT tenha contribuído para seu sucesso como day trader!

 

PS: Quer aprender mais sobre HFTs? Recomendo que clique na imagem abaixo e assista a palestra “O segredo dos robôs de alta frequência – HFTs” .

palestra-conarobo

A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

2 Comments to Entrevista com Traders que desenvolvem rôbos HFTs (High Frequency Trading)

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  1. Marcelo Ferreira

    Gostaria de saber como funciona esse tape reading automatizado, tem uma plataforma específica?
    Tenho uma estrategia que deu bons resultados liquidos nos backtest, porem quando rodei a mesma através da corretora-teste da plataforma o resultado foi bem diferente, pagava mais caro para entrar e sair. Creio que foi devido a
    tal da slippage, tenho muita dúvida em relação ao atraso das cotações que recebemos da bolsa e consequentemente o atraso de nossos robôs em agredir o book. Li a materia sobre os robos htf, pergunto:
    - Como posso saber o tempo em milisegundos para receber a ultissima cotação da bolsa e até que a ordem do meu robô chegue no book;
    - Existe alguma plataforma que seja htf para nós pessoa fisica, as sardinhas?
    Diante do que já apurei hrf pra mim só funciona para as grandes instutuições….espero estar errado.
    Att,
    Marcelo