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Fuja do Círculo Vicioso no Day Trade

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Se você quiser fugir do grupo de pessoas que pulam de setup em setup atrás da melhor estratégia e morrem na praia, não perca esse artigo.

Eu chamo de círculo vicioso a tentativa de olhar para trás e achar qual a melhor combinar indicadores ou encontrar as melhores relações de causa e efeito que expliquemos movimentos passados, sem que essa relação faça sentido.

Digamos que tenha aprendido que cruzamento de média é uma boa estratégia. Seu trabalho seria adaptar o melhor cruzamento de médias para cada ativo que decidisse operar. Para isso, usaria um sistema que realizasse uma otimização (backtesting) apontando qual combinação de médias geraria um melhor resultado no período de avaliação que você escolheu.

Além disso, definiria todos os critérios gerenciais de risco (basicamente relação risco retorno)e de tamanho de lote. Digamos que o sistema apontou que as médias de 8 e 21 seriam as melhores combinações para determinado ativo, no período que você definiu o teste. O próximo passo seria validar este setup com relatório de avaliação contendo todas as informações relevantes, como ganho máximo por operação, perda máxima por operação, ganhos e perdas médios, sequência de operações ganhadoras e perdedoras, drawdown (qual foi a maior sequência de perdas consecutivas em R$) e etc.

Se as condições forem favoráveis, você decide que começará suas operações seguindo este trading system, pois ele é estatisticamente confiável.

A questão é: o que ocorre se você ganhar dinheiro nos primeiros dois meses? Você irá reconsiderar qualquer variável do seu sistema ou irá mantê-lo? O mais lógico seria mantê-lo e continuar fazendo o que esta dando certo.

E se, por outro lado, você perdesse dinheiro nos primeiros dois meses, o que faria? Continuaria seguindo as sinalizações, pois essas perdas são normais (em outras palavras, o drawdown já era conhecido) ou reconsideraria algumas variáveis do trading system?

Qual é o certo?

De toda forma, digamos que decida, por qualquer motivo reconsiderar algumas variáveis e assim decida voltar ao sistema de backtesting e re-otimizar as médias a ponto que a nova combinação gere um resultado positivo no mesmo período em que seu sistema (com a combinação de médias antiga) gerou o resultado negativo. Assim, o sistema poderá indicar que a melhor combinação para os últimos 2 meses teria sido 12 X 31 e não os 8 X 21 indicados na sua primeira avaliação.

Resumindo, esse é justamente o ciclo vicioso que tanto falamos.

Pois você sempre tentará re-otimizar seu sistema quando estiver perdendo, buscando, justamente uma combinação que evitaria de ter perdido.

Entretanto, o problema aqui não é fazer o backtesting e tentar re-otimizar sua estratégia, mas sim acreditar que o cruzamento de médias móveis (ou IFR, ADC, Hilo, Bandas de Bollinger etc.) é uma boa explicação para os preços. Essa falta de compreensão na causalidade é o maior problema. Repare que sempre que o trading system gerar perdas seguidas vai ficar a dúvida: re-otimizo ou mantenho? E pior, sempre que você decidir re-otimizá-lo você buscará algo que “se você tivesse feito você teria ganho”, sempre no passado e sempre com a palavra “se”!

Quando estudamos uma estratégia, nesse exemplo, cruzamento de médias, a primeira pergunta que você deve fazer a você mesmo é: “Será que as médias, efetivamente são a causa do preço?” Ou, “será que existe uma relação de causa efeito, efetiva, entre médias (variável explicativa) e o preço (variável a ser explicada)?”.

Se você fizer essa pergunta levando em conta todos os indicadores ou ainda as possíveis combinações entre os indicadores, você irá reparar que praticamente nenhum deles representa o mercado. Os indicadores são o produto do preço, mas não são bons sinalizadores do futuro. Assim, se indicadores não representam o mercado, como podem ser uma variável explicativa coerente para explicar os preços?

Mesmo que você acredite ser possível encontrar, ou que já possua algum indicador ou combinações, que não reflitam com exatidão o mercado, mas que geram ótimos resultados em várias condições de mercado (através de backtesting) reflita sobre o que você fará quando o sistema parar de funcionar…

Sei que não é fácil de aceitar, mas é real. Aliás, eu afirmaria que a maior parte dos traders de mesa proprietária (tanto de bancos quanto de fundos) e dos traders ativos consistentes (com os quais tive convívio) opera sem tomar decisões baseadas em gráficos, indicadores ou trading systems mecânicos.

PS: Se você quer conhecer mais sobre a tomada de decisões dos outros players recomendo fortemente que você realize nosso Treinamento Gratuito de Tape Reading. Basta clicar no botão abaixo:

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A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

17 Comments to Fuja do Círculo Vicioso no Day Trade

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  1. Gilberto

    André , por acaso virá aí pela frente outro curso mais
    Avançado ? Eu já fiz esse curso introdutório. Agora vejo que em seus artigos sempre se reporta a esse curso. Inobstante estou sempre acompanhando, porém, gostaria de avançar mais, o que vc recomenda?

  2. Marcos Turato

    Olá André Hanna e André Antunes.

    Estou apreciando os artigos que vocês estão publicando e concordo com a vossa maneira de pensar.

    Tenho algumas dúvidas pois nunca operei baseado em book de ofertas e histórico.

    Por exemplo: Meu home broker não possui book e nem histórico para os ativos. É necessário eu comprar algum software específico para fazer a leitura do book e histórico? Qual software vocês recomendariam?

    Outra dúvida: Para a tomada de decisões vocês também utilizam links DDE e RTD?

    Grande abraço.

    Att,

    Marcos

    • Caro Marcos,

      obrigado pelo feedback…

      Nosso papel é esse… abrir a mente…

      Sim você deve usar uma plataforma que ofereça Book de Ofertas Completo e Histórico de Negócios Completo.
      Você pode usar a plataforma ProfitChart…

      Não utilizamos dde ou rtd…

      Att
      Equipe Scalper Trader

  3. Mais um “método mágico?”

    Meus caros, tenho apreciado o trabalho de vocês (se não o tivesse nem estaria perdendo tempo aqui), mas depois de alguns anos de experiência no mercado, é difícil acreditar em algum método que realmente funcione. O nosso instinto de sobrevivência, depois de ter apanhado tanto, nos diz para não acreditar em ninguém nem em nada.

    O que vocês tem a falar sobre isso: por que o método de vocês não é só mais um? Por que ele é diferente? Por que ele realmente funciona?

    > Desculpe parecer arrogante, mas vocês sabem, gato escaldado tem medo de água fria…

    Abraço, Trex

    • Scalper Trader

      Trex, tudo bem? Obrigado pelo seu comentário. Normal que haja desconfiança quanto a esses pontos. Na verdade para te dar uma resposta completa demandaria muito tempo e vou buscar resumir ao máximo. Primeiro de tudo, o método não é nosso. Leitura de Fluxo de ordens ou Tape reading como é conhecido nos EUA é uma forma de ler o que esta acontecendo no mercado. Era somente através dessa forma que os operadores de pregão e scalpers acompanhavam o mercado. No Brasil também era assim até acabar o pregão viva voz (ainda é muito comum na CME em Chicago). O que quero dizer é que é dessa forma que você consegue ler o que realmente esta acontecendo no mercado… A questão é que vc pode olhar leitura de fluxo de ordens de dois formas. Primeiro, para validar uma estratégia que você já tenha e segundo, exclusivamente para extrair sinais operacionais (mais aplicado para scalping). Nós somos mais acostumados com a segunda finalidade, ou seja usamos para ler e gerar sinais. E por fim gostaria de dar um exemplo que acho que vai ajudar bem. Para nós trading não tem muito haver apenas com escolher o melhor setup. Isso seria uma presunção de que o mercado é equacionável. Nós acreditamos que o melhor aproch e que devemos ter sobre o mercado é entender sua dinâmica para ai sim sabermos o que o mercado sta fazendo disponível para nos na perspectiva de price takers (veja artigo que fala sobre price takers e price makers). A isso damos o nome de metajogo, ou seja, para ter sucesso nos mercados acreditamos que o primeiro passo é aprender as regras do jogo (ou microestrutura, como chamamos). Segundo, conhecer as estratégias dos participantes do mercado (apenas as dos price makers). Para por último vc conseguir tirar dinheiro da ineficiência ou simplesmente do processo da estratégia desses players. Nesse contexto, o fluxo de ordens só serve para que vc reconheça a estratégia dos demais participantes. para que a coisa faça sentido, vc deve saber como eles operam. Isso é o metajogo, ou seja, usar de um conhecimento fora do jogo para tirar vantagem. O mesmo ocorre no mercado. Nem tudo esta no book e histórico, vc deve saber de coisas fora do jogo e nisso agente também pode ajudar… Espero ter respondido sua dúvida. Abs Hanna

  4. boa tarde, não conhecia vocês , foi através de email que recebi acho que tomei conhecimento de vocês, achei legal os artigos de vocês , pricipalmente o artigo em pdf que aborda os aspectos pscológicos e imagens mentais.

    agora quanto ao final desse artigo!
    ” Sei que não é fácil de aceitar, mas é real. Aliás, eu afirmaria que a maior parte dos traders de mesa proprietária (tanto de bancos quanto de fundos) e dos traders ativos consistentes (com os quais tive convívio) opera sem tomar decisões baseadas em gráficos, indicadores ou trading systems mecânicos.”
    como baseiam então suas decisões ???
    outra coisa que fiquei curioso é sobre o fluxo de ordens que vocês citaram , procurei no youtube , mas não achei nada em português ou dublado , vocês tem algum artigo explicando a respeito disso ? obrigado .

    • Scalper Trader

      Rafael, tudo bem? Obrigado pelo seu comentário. Sobre sua duvida do que os price makers olham para operar, nós escrevemos um artigo que será publico em breve. Já sobre análise de fluxo de ordens, realmente o único material no Brasil é o da Scalper Trader. Aos poucos vamos colocando artigos e entrevistas sobre o tema para que as pessoas possam decidir se esse tipo de perfil é para elas.. Grande abs.

  5. Realmente este artigo me faz enxergar o mercado de outra maneira, não é a toa que 90% das pessoas que fazem daytrade quebram, já fiz tudo isso, só não quebrei porque opero pequeno. Queria dar uma sugestão, quando vcs fizerem o próximo curso poderia ser no final de semana, talvez 2 finais de semanas e um dia da semana para operar ao vivo, pois acho que tem muita gente que trabalha na semana e fica difícil e muito corrido á noite, pelo menos pra mim é complicado na semana, fica a sugestão abraços.

      • Scalper Trader

        Gilberto, muito obrigado pelo feedback. Espero que goste dos demais artigos e que esteja gostando dos artigos exclusivos da newsletter. Grande abs.

    • Scalper Trader

      Danilo, boa tarde. Obrigado pelo feedback e por compartilhar que conseguiu “abrir a mente” É exatamente assim que uma transformação começa, com uma alternativa. Espero que esteja tirando proveito dos demais artigos e também dos artigos e exclusivos para assinantes da newsletter. Fique tranquilo que vamos considerar seu pedido. Grande abraço.

  6. Juliano Morais

    Parabêns pelos artigos, era o que eu estava querendo que me contassem e nunca ninguêm contou.
    Abraços.

    • Scalper Trader

      Juliano, tudo bem? Obrigado pelo feedback. A propósito você já esta cadastrado em nossa newsletter? Se não, por favor cadastre-se seu email pelo próprio site e continue recebendo artigos mais específicos nosso perfil. Grande abs.