Google

5 Tipos de Oportunidades geradas por Fluxo de Ordens

por

✔ E você já garantiu sua presença no 8º Workshop do Programa Tape Reading Automatizado?

De dia 09 a 22 de Outubro iremos realizar um Evento 100% Online e 100% Gratuito com Vídeos e Exercícios descrevendo Passo a Passo o conhecimento usado por Traders para Ter Resultados Maiores e Mais Consistentes ou Aprender Operar do Zero (de Forma Eficiente). 

8WS

 

É natural que as pessoas associem Análise de Fluxo de Ordens (ou Tape Reading) com operações de scalping, enquanto na verdade, esse apenas 1 dos 5 tipos de estilos possíveis.

Nesse artigo nós vamos abordar os 5 tipos possíveis de oportunidades geradas por fluxo de ordens bem como as particularidades de cada um deles.

- Ineficiência de Microestrutura

- Ineficiência de Scalping

- Trade Location

- Front Running

- Trades para Segurar

Cada um deles exige conhecimento diferente, dedicação diferente, perfil psicológico diferente e habilidades diferentes.

A ideia é que você saia desse artigo com uma visão melhor do que é possível tirar do mercado e de qual estilo é mais adequado ao seu perfil.

Então vamos lá?

 

- Ineficiência de Microestrutura

 

O que é?

As oportunidades de microestrutura têm relação direta com as “brechas” que o mercado deixa pela própria forma como ele funciona.

Essas brechas como o próprio nome diz, tem muito mais a ver com algum oportunismo momentâneo do que com alguma análise que aponte alguma direção.

Geralmente são operações para ganhar 1 tick ou poucos ticks (mínima oscilação possível).

O risco dessa estratégia é bem baixo já que são “brechas” e não apostas direcionais, porém justamente pelo baixo risco é que essas estratégias foram uma das preferidas pelos algoritmos de alta frequência (HFTs).

Portanto, algumas delas atualmente são tão concorridas que não é mais aconselhável para o trader pessoa física.

 

Setups e Ativos Adequados

Basicamente são 3 setups dentro dessa categoria:

- Trades de Fila/ Vaguinhas – funcionam em mercados com bastante lote em cada nível de preço e em situações que existe divergência de opinião entre os grandes participantes (Dólar, DI, Opções baratas e Ações baratas)

- Distorções em Leilões – em dias de gaps em que grandes participantes precisam atuar já na abertura (em todos ativos)

- Arbitragem – Justamente a estratégia que ficou concorrida e não é aconselhável para pessoas físicas.

 

Pré-Requisitos e Habilidades Necessárias:

Como a Microestrutura é o estudo do processo e dos resultados da negociação, o maior pré-requisito é conhecer as regras de negociação.

Regras de casamento de ordens, regras de leilão (não só de abertura e fechamento com os leilões de meio de dia), regras de limites de oscilação e etc.

Esse tipo de trade requer habilidade de leitura de tela (leitura de flux de ordens), agilidade na colocação de ordens, raciocínio rápido e disponibilidade de tempo para acompanhar a tela.

 

- Ineficiências de Scalping

 

O que são?

As ineficiências de Scalping são as oportunidades deixadas pela atuação de alguns tipos de players gerando momentum (inércia) de preços.

Ou seja, diferentemente da ineficiência de microestrutura, na maior parte das operações de scalping o trader vai correr risco direcional.

A premissa básica por trás do Scalping é não deixar o mercado vir contra sua posição, ou seja, a ideia é eliminar ao máximo os momentos em que estamos “passivos” a mercê do mercado.

Como raramente existem movimentos em que o preço sobe ou cai muito e de forma ininterrupta, os ganhos por operação também costumam ser mais curtos.

A grande vantagem desse tipo de operação é que existem dezenas de oportunidades num aumentando muito as chances do trader (mais treinado) fechar as sessões no positivo.

 

Setups e Ativos Adequados

Dentro da categoria de Scalping existem dezenas de setups e ele são divididos em 3 grandes grupos:

- Setups a favor do movimento prévio (qualquer ativo cujos custos sejam cobertos por 1 tick unidade mínima de negociação)

- Setups contra o movimento prévio (Especialmente em DI, Dólar)

- Setups Neutros que não dependem do contexto (somente ativos com bastante lote em cada nível de preço e em momento onde há players grandes atuando na compra e na venda).

Dentro de cada grupo acima existem alguns setups e nós falaremos mais sobre eles no workshop a partir do dia 09/10. Inclusive você poderá operar alguns deles numa ferramenta de operacional assistido para sentir melhor os pontos de entrada e saída.

 

Pré-Requisitos e Habilidades Necessárias:

É comum você ouvir essa frase de um Scalper “Eu busco parceiro no mercado”.

A analogia ao “parceiro” significa que o Scalper vai buscar compra quando perceber que alguém com lote grande (geralmente um player Institucional) precisa comprar e vai buscar venda quando perceber que alguém com lote grande precisa vender.

Obviamente que não é tão simples e por isso que não basta olhar os lotes grandes que estão no Book de Ofertas e colocar sua oferta na frente.

Você precisa entender o que está por trás dos números para ser um bom Scalper, ou seja, você precisa saber quem são os participantes, porque cada um deles opera, como eles fundamentam suas decisões, como eles enviam ordens e como essas ordens impactam no preço.

Só com esse know how é que você consegue reconhecer essas atuações através da tela e criar uma “motivação” para comprar/vender baseado no que você espera que os demais participantes vão fazer.

Além de conhecimento sobre a estrutura do mercado (participantes) você precisa de um mindset especifico para ler a tela, precisa de agilidade na colocação de ordens, raciocínio rápido e disponibilidade de tempo para acompanhar a tela.

É um dos perfis ideais para traders ansiosos!

 

- Trade Location

 

 O que é?

Como o próprio nome (traduzido) diz, esse tipo de operação tem relação com a localização em que você fará a entrada.

No Scalping você raramente tem uma indicação prévia de onde será a oportunidade. Você fica lendo a tela e de repente surge um sinal (naquele momento).

No Trade Location, o trader espera formar um cenário específico em que ele sabe a priori a região onde possivelmente fará a entrada e essa entrada geralmente será condiciona a ocorrer algum evento por fluxo.

Basicamente o que difere o Scalping do Trade location (dos demais perfis) é que no scalping o trader quer pegar momentum de preços, ou seja, sequencia quase sem interrupção.

Já no Trade Location o trader quer pegar o movimentos gerado entre duas zonas de intensa negociação e por isso é obrigado a aceitar que os preços corrijam (retrocedam) contra sua posição.

 

Setups e Ativos Adequados

Os Setups de Trade Location podem ser classificados em 3 grupos:

- Pull back em área de agressão significativa

- Setups baseados em zonas de Intensa Negociação

- Entradas baseadas em contas e fundamentos

O 3 grupos são adequados para todos os ativos e haverá alguns exercícios para você treinar no workshop.

 

Pré-Requisitos e Habilidades Necessárias:

O Trade Location é o estilo mais fácil de aprender devido à proximidade com a forma gráfica. Não é necessário tanto conhecimento de mercado quanto no scalping, porém seria saudável usar entradas de scalping para melhorar o timing de entrada nas operações.

O único, porém do trade location é que se o trader não tiver crenças adequadas sobre mercado e sobre as reais causas dos movimentos, ele pode “querer do mercado”.

Por exemplo, torcer para romper, torcer para segurar num nível de preço e isso é extremamente prejudicial.

Portanto, é necessário desenvolver um mindset diferente do mindset de scalping para ter sucesso com trade location. Não é necessário desenvolver tanta agilidade mental e nem motora para fazer operações de Trade Location.

Não é recomendável para traders ansiosos!

 

- Front Running

 

O que é?

A operação de front running consiste basicamente na identificação de um participante que está impactando o mercado por estar comprando (vendendo) e sair na frente, ficando protegido pelo lote dele.

Para isso você precisa entender o conceito de ordens persistentes, que é o ato de enviar ordens de compra/venda de forma recorrente (em vários preços)

Geralmente são os grandes Institucionais que enviam ordens persistentes e essas ordens persistentes podem ser enviadas manualmente ou através de 5 algoritmos executores.

 Os Institucionais costumam executar com ordens manuais no Dólar, DI e Opções (elas costumam ser menos persistentes – duram menos tempo) e as ordens algoritizadas são mais frequentes em ações e no Índice (e costumam durar mais tempo – são mais persistentes).

 

Setups e Ativos Adequados

Os Setups de Front Running também são classificados em 3 grupos:

 -Front Running curtíssimo (mais comum em ativos com ordens manuais)

-Surfar a atuação de um player (mais comum em ativos com ordens algoritimizadas)

-Efeito Correção após o final de uma atuação persistente (qualquer ativo)

Dentro de cada um desses grupos existem alguns setups e você terá a oportunidade de treinar alguns deles no simulador do workshop e poderá testar uma ferramenta que desenvolvemos com a Nelogica que identifica esses algoritmos usados pelos Institucionais.

 

Pré-Requisitos e Habilidades Necessárias:

Indiscutivelmente as oportunidades geradas por esse perfil operacional são costumam ser as mais assertivas e seguras.

Inclusive vários conceitos do Front Running podem ser usados por Scalpers porque dão muito mais fundamento para os movimentos.

Esse tipo de perfil exige um mindset particular e exige um conhecimento um pouco mais aprofundado do que o de Scalping já que exige mais know how das táticas de execução dos grandes players.

Além disso, em alguns dos setups é necessário agilidade mental e motora e disponibilidade de tempo para acompanhar a tela.

 

- Trades para Segurar

 

O que é?

Os trades para segurar são aquelas operações para pegar movimentos mais longos de intraday e que consequentemente são bem raros (dependendo da época).

Para que se configure um trade para segurar deve ocorrer algum fluxo comprador/vendedor atípico no mercado e que impacte o preço também de forma atípica.

É justamente esse caráter anormal do fluxo que vai nos dar indicações de que tem alguém muito grande no mercado.

O principal indicador que nos ajuda monitorar esse fluxo é o Acumulado da agressão.

 

Setups e Ativos Adequados

Basicamente são esses 3 setups:

- Inversão do Acumulado da Agressão + Zona de Valor

- Acumulado da Agressão Atípico

- Pullback em Área de valor após dia de Fluxo Direcional

Todos são adequados para quaisquer ativos

 

Pré-Requisitos e Habilidades Necessárias:

A primeira coisa que eu costumo falar para quem escolhe esse perfil é: “Você não escolhe segurar os trades. Mercado é que te permite (algumas vezes) que você alongue os trades porque fluxo está atípico”.

Por mais que esse tipo de perfil não exija tanto know how sobre os participantes e nem tanta agilidade, ele vai exigir muito “sangue frio” devido ao tempo que você fica posicionado e exposto às imprevisibilidades do mercado.

Não é um perfil ruim (pelo contrário) são só algumas épocas que o mercado é bom para alongar ok?

 

Conclusão:

Nós buscamos mostrar as particularidades dos 5 tipos de oportunidades gerados por fluxo de ordens para que você pudesse ter informações para decidir qual deles é mais adequado para seu estilo.

Todos eles exigem know how e é justamente sobre esse tipo de conhecimento que nós mostraremos nesse workshop que começa dia 09/10.

Eu espero que essas informações tenham sido úteis e que te ajudem de alguma forma.

Grande Abraço e Atitude Vencedora

André Hanna

A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

Deixe seu comentário aqui